Все Investment Letter

Статистический арбитраж и модель «возврата к средней». Американский рынок акций

Инвестиционная цель

Задача любой рыночно-нейтральной стратегии – это защита капитала клиентов и стабильное генерирование доходности вне зависимости от рыночных условий. Стратегия пытается идентифицировать и поймать ценовые отклонения, относительную силу или фундаментальные различия между акциями в рамках одного сектора. Возможности заработать на таких рыночных не-эффективностях определяются методами статистического, технического и фундаментального анализа с использованием усложнённых уникальных моделей и компьютерных систем.

В рамках стратегии капитал инвестируется в американские акции с рыночной капитализацией более 3 млрд долларов США, а структура портфеля высоко диверсифицирована с ...

Подробнее →

Кванты. Статистический арбитраж

Алгоритмический трейдинг и квантитативные трейдеры, которые используют статистические и математические методы в торговле, активно захватывают долю рынка в индустрии управления активами по всему миру. Такие традиционные инвестиционные стратегии как «купи и держи», анализ баланса компаний, свободный доступ к менеджменту компаний и периодические встречи с директорами начинают терять популярность в инвестиционном сообществе. Спрос и устойчивый тренд на поиск и наем успешных команд квантов продолжает оставаться в силе и активно набирает обороты. В 2016 году швейцарская компания GAM с активами под управлением ...

Подробнее →